USD/PLN – aktualizacja ruchów dolara amerykańskiego
Posted by Marek | Posted in waluty | Posted on 13-03-2012 9:16 am
12
USD/PLN - interwał dzienny
Opisywane potencjalne miejsce na szturm niedźwiadków (LINK DO WPISU) wypełniło się.
Trend (do czasu negacji) pozostaje spadkowy i takie pozycje w ostatnich miesiącach premiują. Pozostaje zatem pilnować SL i w momencie pojawienia się oznak odwrócenia trendu odpowiednio zareagować. Czyli po prostu gramy to co widzimy, a nie to co chcielibyśmy zobaczyć 😉
Jutro wyjeżdżam na kolejną krótką podróż i do końca tygodnia nie będzie już nowych wpisów.
Także życzę owocnych łowów na rynkach finansowych podczas mojej nieobecności.
Miłej podróży Mareczku 🙂 :*
na razie kijun-sen zatrzymało biała dzisiejszą świecę na usd/pln – ale jak 'przejdzie’ na terytorium wroga…? nudno nie jest, a dzień się nie skończył 😉 udanej podróży!
witam, dlaczego ten sam wykres tez na świeczkach dziennych wygląda inaczej w stooqu?
To są moje domysły, ale czy przypadkiem nie wynika to z różnych czasów „zamknięcia” kwotowania/handlu? Handel na walutach trwa całą dobę, z małymi przerwami, ale na stooq handel na parze USD/PLN „zamykany” jest po godz. 19.
Wg mnie to może być przyczyną różnicy w wykresach, nie tylko na tej parze walutowej, w wielu innych przypadkach jest podobnie.
Też tak myślę.
Dlatego że na stooqu nie ma niedzielnych świeczek a Marek na wykresie umieszcza dane z bossyfix gdzie niedzielne są uwzględnione.
Panie Marku można prosić o ile czas panu na to pozwoli analizę eurusd
za odpowiedź dziękuję
mam pewną uwagę i zarazem zapytanie?
Zgodnie z uchwałą giełdy dotyczącą kontraktów terminowych na waluty na naszej giełdzie wchodzą nowe standardy kontraktów terminowych na waluty mam tu konkretnie na myśli Jednostki transakcyjne (wielkości kontraktu) które aktualnie zmniejszają się z 10 000 USD (EUR,CHF) na 1 000 USD (EUR,CHF).
Czyli dochodzę do wniosku że zmiana kursu kontraktu na giełdzie o 1 PLN równa się zarobieniu lub stracie 10 PLN (wcześniej było to 100 PLN) ?
Wyliczenia dla kontraktu na USD pozycja długa:
ilość kontraktów*[(kurs zbycia-kurs nabycia)/jednostka notowania]*jednostka transakcyjna=zysk/strata
np. 1*[(321,00-320,00)/100]*1000=10
pytanie:czy dobrze rozumuję ;)?
Według mojej matematyki zmiana kursu waluty o 1 PLN powoduje zmianę na kontrakcie po staremu o 10000 a po nowemu o 1000.
Przepraszam nie doczytałem uważnie, masz rację :).
😉