Koncentracja pozycji (S&P500)
Posted by Marek | Posted in kontrakty terminowe | Posted on 01-07-2012 9:52 pm
16
Koncentracja pozycji (S&P500)
Najnowszy raport z piątku pokazuje drobne przetasowania. W obozie dużych graczy przewaga byków nad niedźwiedziami zwiększyła się i sięga obecnie 11287 pozycji. Drobni gracze z kolei łapali szczyty, gdyż zwiększyła się u nich liczba shortów.
U nas z kolei, na serii kontraktów terminowych fw20u12, jest dwóch dużych graczy, który mają odpowiednio 35%-40% oraz 40%-45% udziału w otwartych pozycjach. Jeśli są po tej samej stronie i jeśli mają longi, to będzie wesoło 🙂
razem mają ponad 75% wszystkich pozycji wnioskuje że chyba nie mogą być po tej samej stronie ?
Oczywiście, że mogą. Pozycja to jeden SHORT i jeden LONG. Tak więc można mieć i 100% „LONGów” lub „SHORTów”, bo to oznacza że ktoś inny (lub wielu) zakłada, że będzie inaczej (taki zakład).
Nie mogą. Gdybyście śledzili koncentrację, wiedzielibyście, że w pewnym momencie obaj byli na tej serii w przedziale „powyżej 50%”, a to wyklucza możliwość, że są na tej samej pozycji.
Wrzuć screena albo podaj źródło takiej informacji. A czy nie byli przypadkiem w pow. 50 jak następowało rolowanie pozycji? Wtedy zwykły zamożniejszy Giełdowski mógł siedzieć w koncentracji przez sesję lub dwie jak LOP był niski. Potem jak się zwiększył to wyleciał z pozycji a jego miejsce zajął gruby.
Daj link do wiarygodnego źródła na poparcie słów. Nie róbmy taniej sensacji.
O ile dobrze pamiętam (screena oczywiście też nie mam) to dwóch graczy ponad 50% widziałem w momencie kiedy było otwartych już 50-60 tys. pozycji na nowej serii.
Zatem jeśli są po różnych stronach, to ktoś może stracić duuuże pieniądze.
… ale to przecież będę pieniądze klientów, więc bez odpowiedzialności ktoś pobawi się na kontraktach :/
ja ostawiam ze jest ten sam grubas ,ktory raz kosi okolo 5000 leszczy w jedna stone po czym jak nalapie nastepnych to w druga strone .podsumujac nas leszczy na rynku jest okolo 10 procent .jestesmy jak lawica ktora zjadaja raz z gory raz z dolu . w tej chwili na rynku grubas ma przewage krotkich i na szczycie /lokalnym/ skubie zle otwartych dlugich leszczy od gory .jak spadnie lop czyli wyrowna swoje krotkie i dlugie do tych samych ilosci to w zaleznosci od sytuacji dobierze dlugie albo krotkie tak aby miec ich wiecej o okolo 5 procent
Ciekawa teoria. Czyli taki arbitraż u Grubego 🙂 aby zarabiać gdy jest konsolidacja.
Czy takie działanie nie byłoby zbyt ryzykowne? Wszak każdy Gruby może dostać „strzała” od Grubszego, a taki LOP to niezły kąsek.
Topik ale arbitraż jesz z założenia transakcją zyskowna/zabezpieczona ! Uważam że jedna z tych pozycji jest właśnie generowana przez arbi-ego 🙂
A tak w ogóle to po co kombinujecie kto i jakie ma pozycje ? Patrzcie na wykres i będzie dobrze 🙂
pzdr
była dokładnie taka sytuacja ,gdy suma ich pozycji wynosiła miedzy 105-110% ,co normalnie byloby niemożliwe
Ja dodam jeszcze, że w przeszłości (rok 2010) Investors TFI bawili się na kontraktach i dużo umoczyli.
Potem były pseudotłumaczenia:
„Słaby wynik funduszu był wynikiem transakcji na kontraktach terminowych. Fundusz zajął krótkie pozycje po początkowych wzrostach indeksów w okolicach poziomu 2400 dla WIG20. Spowodowane to było oczekiwaniem korekty po wcześniejszych wzrostach przy bardzo wykupionych wskaźnikach technicznych. Niestety zamiast oczekiwanej korekty i pozostania w trendzie bocznym rynek kontynuował wzrosty i Fundusz musiał zamknąć pozycję ze stratą. W przyszłości Fundusz ograniczy wielkość zajmowanych pozycji w kontraktach tak aby sytuacja jaka miała miejsce w marcu już się nie powtórzyła”
Kto wie czy i tym razem ktoś nie będzie się chciał pobawić cudzymi pieniędzmi.
a pamiętacie2006-2007 Elektromontaż Warszawa jak wyprzedawali majątek, zmienili nazwę na Stormm , profil działalności na finanse i mieli robić kupę kasy na kontraktach… pięknie umoczyli i chyba w 2008 czy 2009 zniknęli z gpw jako bankruci (chociaż dokładnie jak to się skończyło to nie pamiętam bo akcji pozbyłem się w 2007 po zmianie profilu działalności i później już tego nie śledziłem…. a wcześniej tak pięknie rosło że aż miło powspominać…
„Mt” koncentracja jest o tyle istotna że jeśli 2 dużych jest na przeciwstawnych pozycjach to będzie przeciąganie liny z mocnym bujaniem natomiast jeśli są po jednej stronie (można wnioskować że L uwzględniając to jak zachowywał się LOP przy wzroście kursu) to może nas czekać mocny i długi ruch w górę….
jednak patrzmy na to jedynie jako uzupełnienie a nie sygnał do zajęcia pozycji…
pozdrowerki
wojtek
Wola pewnie sie tego nie dowiemy jaka maja pozycje więc po co marnować czas i się nad tym zastanawiać i kombinować ! Spada graj krótkie; rośnie bierze longi i tyle w temacie 🙂
pewności nie ma ale po obserwacji LOP na sesjach wzrostowych w tygodniu po zmianie serii można wnioskować że raczej na pewno L …
i tutaj delikatnie uchyla się furtka bo z taką wiedzą można czekać poza rynkiem na potwierdzony sygnał (grając to co się widzi) do zagrania L zgodnie z pozycją grubego… lub grać (to co się widzi) w dwie strony i wtedy nie ma potrzeby zawracania sobie głowy koncentracją i kierunkiem dużego gracza… co kto lubi i co komu się sprawdza… ja akurat lubię długo być poza rynkiem i czekać na dogodny moment…
takie moje skromne zdanie ale ja się zbytnio nie znam (naprawdę żaden ze mnie ekspert) więc pędzę pogrzebać przy rowerze bo słonko już powoli spuszcza z tonu i górki wzywają 🙂
Trzeba brać (S) !!! – Rynek do góry nie ma siły iść, a pozycje LOP na dziennym lekko do góry. To jest tylko moje zdanie czas (rynek) pokaże kto miał racje…
Odkąd komunikaty publikowane przez GPW nie są w .pdf zapisuje je sobie samodzielnie, więc tylko takie kopie posiadam. Sytuacja z LOP’em o której pisze „Inwestor Giełdowy” miała miejsce po sesji w dniu 13.06.2012r. Szczegółową tabelę mogę np. przesłać na maila jeżeli ktoś chce. Gospodarz bloga posiada adres w razie potrzeby