Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

FW20Z10

Dziś uchylę rąbka tajemnicy na temat jednego z narzędzi, które jest pochodną większego projektu nad którym pracuję.  Tym narzędziem jest mój autorski oscylator kontraktowy. Jest to dość specyficzny oscylator, gdyż został on tak zaprojektowany by wskazywać potencjalne momenty zwrotne, po których ruch na kontraktach powinien wynosić minimum 200 pkt. Na danych historycznych (rynek kontraktów terminowych na wig20 – ostatnie 10 lat) jego skuteczność wynosi 100%. 🙂 Mógłbym powiedzieć „Łał”, ale niestety nie ma tak dobrze. Oscylator był optymalizowany stricte pod te dane historyczne, zatem zdziwiłbym się gdyby nie miał takiej skuteczności. Read the rest of this entry »

fw20u10

Wybicie z chmury górą, które nastąpiło 21.07.2010, wygenerowało nam ostateczny sygnał kupna. Wykrystalizował on sytuację, która była dość ciekawa (więcej na ten temat jest w poprzedniej analizie kontraktów). Mieliśmy zatem komplet sygnałów kupna wygenerowanych z techniki Ichimoku i pozycje długie były po wybiciu bezapelacyjnie preferowane.

Osiągnięty po wybiciu wzrost jest dosyć imponujący. Dziś jednak otrzymaliśmy negatywną świecę japońską, a także wskaźniki szybkie wskazują wykupienie rynku. Doszliśmy także w okolice zniesienia 78,6% spadków rozpoczętych 15.04.2010. W tym miejscu zamknąłbym co najmniej połowę pozycji długich, a osoby lubiące agresywne strategie mogą nawet pokusić się o wzięcie pozycji krótkich ze stopem powyżej dzisiejszego maksimum.

Przestrzegam jednak, że gra pod prąd bardzo często kończy się na SL 😉

fw20u10

Zainicjowany przez kupujących 1 lipca ruch wzrostowy powoli traci impet. Otrzymaliśmy dwie świece o negatywnej wymowie, które pojawiły w rejonie górnej krawędzi Kumo. Jest to nieprzypadkowy rejon cenowy, zatem w tym miejscu jest ciekawa możliwość zawierania transakcji. Bliskość górnej krawędzi sprawia, że w tym miejscu można wziąć pozycje krótkie, ze stopem powyżej przedwczorajszego maksimum. Można je brać ze względu na optymalny stosunek zysku do ryzyka. Pamiętajmy też, że wybicie z chmury górą na wysokim obrocie wygeneruje nam sygnał kupna. Jest to więc bardzo ciekawy rejon wart obserwacji.

Reasumując, w obecnym rejonie można wziąć shorty ze stopem powyżej przedwczorajszego maksimum, który nie będzie w przypadkowym miejscu ze względu na obecność górnej krawędzi chmury. Jeśli ten stop zostanie wybity, a do tego obroty będą na przyzwoitym poziomie, to otrzymujemy sygnał kupna. Będzie wtedy można wziąć longi, ze stopem poniżej górnej krawędzi chmury.

fw20u10

Od dłuższego czasu byki nie potrafią przebić się przez chmurę. Podejmowały kilka ataków, lecz żaden nie był skuteczny. Sentyment chmury jak i położenie linii Chikou Span ciągle wspierają niedźwiedzie. Trzy sesje temu pojawił się również silny sygnał sprzedaży. Dopiero pokrycie ostatniej luki bessy poprawiłoby techniczny obraz wykresu i dało szansę na przygotowanie ataku na chmurę.

Reasumując, dopóki nie zostanie pokonany obszar chmury, dopóty preferencje będą dla spadków.

FW20M10

Wygenerowany pod koniec kwietnia sygnał sprzedaży w dalszym ciągu obowiązuje. Mimo silnego naporu byków zapoczątkowanego udaną kontrą 25 maja, wzrosty od tego okresu w dalszym ciągu interpretujemy jako korektę w trendzie spadkowym. Dziś nastąpił kolejny atak na Kumo (chmurę), który tak samo jak poprzedni został zakończony niepowodzeniem.

Reasumując, interpretacja wykresu techniką Ichimoku w dalszym ciągu daje negatywny obraz na skali dziennej.

FTPSM10

Od sygnału wejścia w pozycje krótkie na kontraktach FTPSM10, który miał miejsce po opuszczeniu chmury, spadki  przybrały na sile w ciągu kilku następnych  sesji. Obecnie duża deprecjacja zatrzymała się i poruszamy się w trendzie bocznym pomiędzy 14,1 i 14,68. Wybicie poza któryś z zakresów, powinno implikować silniejszym ruchem w kierunku wybicia.

Osobiście w tym miejscu zamknąłbym wszystkie pozycje krótkie realizując zysk. Następnie czekałbym na rozwój sytuacji. Ewentualne nowe pozycje zająłbym po wybiciu zgodnie z jego kierunkiem.

FW20M10

Sugerowana korekta rzeczywiście wystąpiła, lecz nie był to na tyle silny ruch by przebić się przez chmurę. Górna krawędź chmury systematycznie chłodziła zapędy byków.

Na dzisiejszej sesji został wygenerowany średni sygnał sprzedaży poprzez przecięcie wykresem ceny linii Kijun-sen. Jest on również wzmocniony ze względu na położenie linii Chikou Span. Osoby preferujące agresywny trading mogą wykorzystać ten fakt do wzięcia niewielkiej ilości pozycji krótkich. Zlecenia zabezpieczające dla tych pozycji ustawiłbym przy 2445.

fw20m10

Świeca, która powstała na zakończenie piątkowej sesji sugeruje nam pewną niepewność na rynku. W tym miejscu oczekiwałbym pewnej mobilizacji w obozie byków, które powinny wykorzystać wyczerpujące się siły niedźwiedzi. Najbardziej prawdopodobny wg mnie wariant na najbliższe sesje, to nadejście  korekty, która zniosłaby co najmniej 38,2% ostatnich spadków.

Ewentualny spadek poniżej 2300 zaneguje nam wariant z korektą i będzie sugestią, że spadki będą kontynuowane co najmniej do okolic 2180.

fw20m10

Dzisiejsza sesja zakończyła się silnym, 4,3% spadkiem wartości kontraktów terminowych fw20m10. Dodatkowo ten silny spadek powstał na dużych obrotach.

Technicznie został dziś wygenerowany kolejny sygnał sprzedaży (pierwszy został wygenerowany pięć sesji temu). Spadki przybrały zatem charakter średnioterminowy i dopóki nie nastąpi powrót powyżej 2460, dopóty spadki będą preferowane na najbliższych sesjach.

Deprecjację będzie próbował zatrzymać obszar chmury, pełniący obecnie rolę wsparcia. Jeśli jednak ten obszar zostanie pokonany, otrzymamy kolejny sygnał potwierdzający średnioterminową zmianę trendu.

FTPSM10

Dziewięć sesji temu został wygenerowany średni sygnał sprzedaży poprzez przecięcie się linii Tenkan-sen i Kijun-sen, lecz dopiero dziś wziąłbym pozycje krótkie na FTPSM10, gdyż sygnał sprzedaży został wzmocniony (opuściliśmy obszar chmury, kierując się w dół).

Zlecenia zabezpieczające (SL – Stop Loss), dla tak wziętych pozycji umieściłbym przy 15,30.

fw20m10

Zbliżyliśmy się dziś do bardzo istotnego poziomu 2600, w którym koncentruje się między innymi 50% zniesienie Fibonacciego całej ostatniej dużej fali bessy. Jest to w moim odczuciu bardzo silny poziom techniczny i osoby preferujące agresywny trading mogą wykorzystać fakt nieudanego ataku byków na ten opór, by otworzyć drobną ilość pozycji krótkich, ze stopem powyżej dzisiejszego szczytu.

W tym miejscu zamknąłbym również większość pozycji długich, a dla pozostałej części przesunął zlecenia zabezpieczające nieco poniżej dzisiejszego minimum. Po pokonaniu owego minimum otworzyłbym też nieco pozycji krótkich ze stopem powyżej dzisiejszej ceny zamknięcia, gdyż zejście poniżej tego poziomu sugeruje możliwość pogłębienia się korekty spadkowej i dojścia nawet do niebieskiej linii Kijun-sen, znajdującej się obecnie poniżej 2490.

Przebicie oporu przy 2600, zasugeruje nam natomiast, że korekta spadkowa dobiegła końca wcześniej. Będzie można wtedy po przebiciu wyżej wymienionego oporu ponownie uzupełnić pozycje długie.

FW20M10

Jeśli miałbym kolokwialnie ocenić ostatni okres to powiedziałbym, że: „coś niedźwiedzie mizernie wykorzystują tę przerwę na kawę, którą zrobiły sobie byki”. Na wykresie można zaobserwować znajomą formację, która daje nam do zrozumienia, że możliwy jest dość sensowny ruch w górę.

W tym miejscu otworzyłbym pozycje długie, oczekując wybicia z trójkąta w górę. Jako potencjalny zasięg wzrostów przyjąłbym 2550-60, gdzie zamknąłbym część otworzonych pozycji.

Zlecenia zabezpieczające dla pozycji długich ustawiłbym przy 2478. W przypadku przełamania tego zakresu cenowego, otworzyłbym pozycje krótkie oczekując pogłębienia ruchu korekcyjnego z zasięgiem co najmniej 30 punktów.

Przypominam również, że w dalszym ciągu preferencje pozostają przy pozycjach długich i wszystkie sygnały powstałe na bazie techniki Ichimoku dały sygnał kupna. Dlatego też pamiętajmy, że gramy zawsze z trendem i przy otwieraniu pozycji krótkich należy zachować dużą dozę ostrożności.

FUSD

Jeśli miałbym kolokwialnie podsumować dzisiejszą sesję to ująłbym to słowami: „Czas się zwijać!”.

Dotarliśmy do górnej krawędzi chmury i w tym miejscu ambicje byków się zatrzymały. Jest to nieprzypadkowy rejon cenowy, zatem w tym miejscu zamknąłbym wszystkie pozycje długie i otworzył drobną ilość pozycji krótkich (ze Stop Loss’em powyżej dzisiejszego maksimum), oczekując korekty, która zniosłaby co najmniej 50% obecnego ruchu wzrostowego.

fw20m10

Dziś po raz pierwszy przyjrzymy się czerwcowej serii kontraktów terminowych na indeks wig20 pod kątem techniki Ichimoku.
Na wykresie można łatwo zauważyć, że opuściliśmy obszar chmury generując sygnał kupna, jednak świeca jaka powstała podczas wybicia sugeruje, że siły w obozie byków wyczerpują się. Kolejne dwie świece potwierdziły tę hipotezę. Obecnie spodziewałbym się jeszcze jakiegoś pogłębienia spadków, gdzie możemy dojść nawet do okolic 2400. W tym miejscu posiadacze pozycji krótkich będą mogli zamknąć swoje pozycje i w tym miejscu wziąłbym również pozycje długie oczekując testu szczytu z 20 stycznia, czyli dojścia do oporu w rejonie 2515. Jest to według mnie jeden z najbardziej prawdopodobnych wariantów i zaznaczyłem go na wykresie.

Zlecenia zabezpieczające dla tak otwartych pozycji długich ustawiłbym kilka punktów poniżej 2400.

W przypadku dojścia do okolic 2515 będzie można zamknąć połowę pozycji długich i przesunąć zlecenia zabezpieczające dla pozostałych w rejon 2470. Osoby preferujące agresywne strategie będą mogły otworzyć w rejonie 2515 pozycje krótkie, gdyż z tego miejsca można się spodziewać jakiejś korekty. Przy czym koniecznie należy pamiętać, że średnioterminowo dalej przewagę mają pozycje długie i po korekcie możemy zobaczyć nawet więcej niż 2515.