kontrakty terminowe - fw20h12 - interwał dzienny
Przedstawiony uprzednio ciekawy rejon cenowy (LINK DO WPISU) spełnił swoje zadanie.
Teraz pozostaje jedynie pilnowanie longów poprzez podsuwanie zleceń obronnych stop loss.
Koncentracja pozycji na kontraktach na S&P500
Po przejrzeniu wykresu oraz najnowszego raportu koncentracji pozycji widać, że wcześniejsze zrealizowanie zysku i dobre zabezpieczenie reszty pozycji na S&P500 okazało się trafne (poprzedni wpis).
Z raportu wynika, że najsilniejsza grupa (Commercial) równoważy pozycje w swoich szeregach. Po raz kolejny spadła w ich obozie liczba niedźwiedzi (obecnie stanowią 52%). W grupie drobnych spekulantów natomiast liczba byków zmniejszyła się do 58%, a jeszcze cztery raporty temu było ich więcej o 10 punktów procentowych.
Wewnątrz-obozowe walki o dominację zatem w pełni trwają.
Na kontraktach terminowych na wig20 dotarliśmy do ciekawego obszaru cenowego. Warto bacznie obserwować rozwój sytuacji w tych rejonach gdyż mogą one być zalążkiem ataku byków 😉
Można pomyśleć nad zamknięciem części shortów w tych rejonach oraz przesunąć niżej zlecenia obronne stop loss.
Wygenerowany 9 lutego (LINK DO WPISU) sygnał oscylatora kontraktowego 2.0 uznajemy za poprawny, gdyż osiągnęliśmy ruch minimum 60 punktów na kontraktach terminowych na wig20.
Statystyka oscylatora 2.0 w roku 2012 :
1 – poprawne sygnały (nastąpił ruch na co najmniej 60 punktów)
0 – sygnały błędne
Statystyka generalna oscylatora 2.0 na rzeczywistym rynku wygląda zatem następująco:
5 – poprawne sygnały (nastąpił ruch na co najmniej 60 punktów)
1– sygnał błędny (nie nastąpił zakładany minimalny ruch)
[wystąpił ruch na 57pkt – zabrakło 3 oczek do wypełnienia założeń, dlatego sygnał jest błędny, pomimo iż można było sowicie zarobić]
Zasady działania oscylatora 2.0 można znaleźć tutaj:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/oscylatory-kontraktowe-background-faq/
Koncentracja pozycji na kontraktach
W najnowszym raporcie w najsilniejszej grupie (Commercial) w dalszym ciągu brak dużej przewagi ze strony niedźwiedzi. Obecnie stanowią oni 53% obozu.
Drobni gracze natomiast powoli zamykają longi. Obecnie bycze nastawienie w ich obozie wynosi 64%.
Reasumując, w dalszym ciągu trwają przetasowania i niezdecydowanie.
W ostatnich dniach otrzymałem sporo maili, gdzie często powtarzały się niektóre kwestie. W tym miejscu odpowiem na ciągle nurtujące pytania.
Po pierwsze, nie zamierzam komercjalizować sygnałów z obecnych oscylatorów i będą one dostępne za darmo u mnie na stronie. Czyli wszystko bez zmian. Po drugie, żadne oferty pośrednictwa przy sprzedaży sygnałów przez serwisy trzecie mnie nie interesują. Rynek kontraktów na wig20 jest na tyle płynny, że starczy dla każdego.
Sygnały więc dalej będą za darmo i nie bójcie się o to 🙂
P.S. Dziś, do wypełnienia się minimalnego zasięgu sygnału sprzedaży z 9 lutego, zabrakło 2pkt. Zamiast 60 oczek jest póki co tylko 58. Zobaczymy jak się to dalej rozwinie.
fw20h12 - interwał dzienny
Na kontraktach poruszamy w dużej strukturze trójkąta. Do czasu wybicia, które pokaże zwycięski obóz obowiązuje gra od bandy do bandy. Trend średnioterminowy póki co dalej jest wzrostowy, więc z shortami trzeba bardzo uważać i mieć zawsze ustawionego SL.
Sygnał z oscylatora nie został jeszcze uznany za poprawny, gdyż spadek od 9 lutego (po tej sesji oscylator dał sygnał sprzedaży) nie wyniósł wymaganych 60pkt. Czekamy zatem co dalej.
COT Report
Witam wszystkich po przerwie. Podczas mojej nieobecności wiele się działo, zwłaszcza na spółkach. Nie można było narzekać na nudę 😉 Gratuluję swoim Absolwentom, którzy bardzo sprawnie radzili sobie na rynku (np. pilotowane MCI). Teraz widzę, że start listy dyskusyjnej dla Absolwentów okazał się ciekawym pomysłem 🙂 Dziękuję osobom, które wspierały i motywowałby mnie przy realizacji tego pomysłu. Kolejne pomysły będą wdrażane w życie jak tylko na to czas pozwoli.
Podczas mojej wyprawy również nie miałem prawa narzekać na nudę. Spędzałem czas na zwiedzaniu i delektowaniu się lokalną kuchnią. Było także wiele przygód jak np. dwóch rosłych i tęgich Murzynów, którzy odchudzili mój portfel. Byli jednak na tyle mili, że nie brali monet – interesowały ich jedynie banknoty 😉 Po dokładnej analizie sytuacji, okazało się, że są dobrze zorganizowani. Mieli bowiem ustawione SL – kolejna dwójka czekała kilkanaście metrów dalej na zakręcie. Takie są uroki odkrywania różnych ciekawych zakątków 😉 Na szczęście dało się z nimi negocjować, a jako że nie byłem z USA dostałem „rabat” 😛 Mogłem dzięki temu kupić znaczki na pocztówki 😉
Jednak wróćmy do tematu. W koncentracji pozycji na kontraktach na S&P500 doszło do sporej redukcji pozycji długich przez małych graczy. Mogło to być spowodowane wyczyszczeniem ich stop lossów lub po prostu zamknęli swoje pozycje z zyskiem. Obecnie 65% obozu małych graczy obstawia wzrosty, co dalej jest sporą wartością. W największym obozie (grupa Commercial) za wzrostami jest 46%.
Trzeba teraz bacznie obserwować S&P500, gdyż w formowanym klinie jest coraz mniej miejsca 😉 Ale o tym szerzej będzie w innym wpisie.
Dziś rano po obliczeniu składników, okazało się że oscylator kontraktowy 2.0 dał po wczorajszej sesji sygnał sprzedaży.
Ciekawe co z tego wyjdzie, do początku sesji zostały 4 minuty 😉
Także dobrze, że zerknąłem czy po wczorajszym zamknięciu coś się zmieniło, bo sygnał by uciekł 😉
Zasady działania oscylatora 2.0 można znaleźć tutaj:
http://www.technikaichimoku.pl/2011/09/oscylatory-kontraktowe-background-faq/
Przypominam, że jest to ciągle testowane na realnym rynku narzędzie. Pamiętajmy także, iż każdy system mechaniczny ma swoją „datę ważności” i prędzej czy później przestaje być użyteczny. Dopiero po 4-5 latach będzie można stwierdzić, czy jest to ponadczasowe narzędzie, czy tylko krótki epizod algorytmiczny. Algorytmy algorytmami, jednak warto mieć w swoim warsztacie przetestowaną i skuteczną metodologię by móc spojrzeć szerzej na rynek.
fw20h12 - interwał dzienny
Trend wzrostowy potwierdzony ponad dwa tygodnie temu w dalszym ciągu ma się dobrze. Podczas mojej nieobecności nie było żadnych niespodzianek.
Oscylator kontraktowy 1.0 jest coraz wyżej. Powoli pełznie i jest już blisko granicy, lecz dalej nie ma go w strefie przegrzania. By powstał sygnał musi się tam znaleźć.
Technicznie patrząc na wykres pierwsze miejsce do większego testu jest na 2450. Tam może rozegrać się walka o dominację jednej ze stron.
Wcześniej oznaką nadchodzącej korekty może być wyłamanie się z kanału wzrostowego, w którym poruszamy się od dwudziestu sesji. Wtedy będzie moment na wyjście z longów. Będzie można je później odnowić, gdy będą oznaki sugerujące koniec korekty ( Absolwenci szkolenia „Esencja spekulacji” wiedzą jak skutecznie wyłapywać koniec korekty i korzystać z trendu głównego. Na tym szkoleniu jest przedstawiana szczegółowo kompletna metodologia, która do tego służy ).
Do czasu wybicia linii trendu pamiętajcie o zasadzie trend is your friend 😉
Koncentracja pozycji (S&P500)
W piątkowym raporcie koncentracji pozycji na kontraktach na S&P500 można zauważyć ciekawe ruchy. Dla każdego myślącego inwestora jest to ważna wskazówka.
Drobni zwiększyli na szczycie liczbę longów z 68 325 do 78 104 i obecnie bycze nastawienie w tym obozie wynosi 67%. Czyli taki procent drobnych spekulantów gra na wzrosty.
Duzi gracze z kolei zamykają longi (zmniejszyli ich liczbę z 170 812 do 163 386). Jest to zapewne normalna realizacja wypracowanego wcześniej sowitego zysku.
Zwiększają także systematycznie pozycje na spadki. Liczba shortów kolejny raz wzrosła i wynosi obecnie 192 069 (poprzednio było 185 306). Liczba byków w dużym obozie maleje i obecnie stanowią oni 46% .
Gdy duzi gracze stwierdzą, że mają już wystarczającą ilość pozycji na spadki, powinien się rozpocząć większy ruch. Pamiętajmy tylko, że duzi mają czas i zaopatrują się powoli. My jednak gramy to co widzimy i obserwujemy ich pilnie by być przygotowani na następny ich ruch. Najłatwiej się zarabia grając zgodnie z trendem, czyli zgodnie z kierunkiem dużych graczy 😉
Reasumując, zaczyna robić się ciekawie, lecz nie oznacza to, że od razu należy zajmować jakieś pozycje. Oznacza to, że czas zabezpieczyć wypracowane wcześniej zyski. Jest to także czas, gdzie należy zachować szczególną czujność i gdy uzyskamy pierwsze oznaki odwrotu, można zająć pozycję zgodnie z nowym kierunkiem. Gramy to co widzimy i zarabiamy 🙂
fw20h12 - interwał dzienny
Średnioterminowy trend wzrostowy wykreowany w grudniu dalej obowiązuje. Do czasu jego zanegowania ciągle preferowane są longi. Technika Ichimoku również potwierdza siłę byków. Jednak ostatnia świeczka sugeruje, że trzeba zachować czujność. Możliwy jest bowiem czas na jakiś odpoczynek ze strony popytowej. Innymi słowy może, ale nie musi, gdzieś się czaić jakaś korekta ostatnich wzrostów.
Oscylator kontraktowy 1.0 systematycznie porusza się w kierunku „strefy przegrzania” lecz żadnych sygnałów z jego strony obecnie jeszcze nie ma. W związku z moim wyjazdem, może się zdarzyć, że przegapimy jakiś sygnał. Tydzień czasu to dużo w kontekście kontraktów terminowych.
COT Report (S&P500)
Kolejny raport potwierdza tylko, że dalej trwa przeciąganie liny. W najsilniejszej grupie, czyli Commercial, wzrasta zarówno liczba otwartych longów (obecnie mają 170 812) jak i shortów (obecnie mają 185 306). Bycze nastawienie wynosi w tym obozie 48%. Z kolei u drobnych graczy bycze nastawienie jest w dalszym ciągu wysokie i wynosi 57%.
Od wielu tygodni nie było także tak wielu otwartych kontraktów. Jednak w porównaniu do tego co było jeszcze we wrześniu ub. roku, to jest ich i tak prawie dwukrotnie mniej.
Reasumując, ten raport potwierdza starcie byków i niedźwiedzi w najsilniejszym obozie. Jeśli któraś ze stron istotnie dojdzie do władzy, będzie można na podstawie raportu określić przyszły kierunek. Obecnie czytelnych i jednoznacznych wskazówek po prostu brak.
koncentracja pozycji na S&P500
Najnowszy raport opublikowany w piątek przez amerykański organ nadzoru finansowego nie zawiera rewolucyjnych zmian. Mali gracze w 58% dalej obstawiają wzrosty. Commercials z kolei zwiększyli liczbę shortów do 173 748 (poprzednio mieli 169 887). Jednak w sumie bycze nastawienie w tej grupie wynosi 48% (tyle samo co poprzednio). Zatem żadnych sensacji tym w raporcie nie ma 😉
Najnowsza publikacja
