Technika IchimokuGiełda, podróże i książki oczami inwestora :-)

Jako, że niebawem przechodzę na tymczasową emeryturę, w trakcie porządków na komputerze postanowiłem zerknąć z ciekawości na napisane przeze mnie w ostatnich latach automaty inwestycyjne. Od razu szczególnie zainteresował mnie pewien automat, który napisałem typowo pod rynek ropy naftowej, czyli z uwzględnieniem jego specyfiki (odmiennej nieco od rynku FOREX, pod który był pisany uprzednio ujawniony system).

Automat w roboczej wersji otrzymał nazwę „Olejarz” i już jakiś czas „leżakuje” na zamkniętym kodzie, gdzie jest egzaminowany przez upływający czas, gdyż testy zaraz po napisaniu kodu są nieadekwatne, ponieważ nie uwzględniają okresu „harców” na rynku rzeczywistym od zamknięcia kodu, czyli ostatecznej kompilacji automatu bez nanoszenia nowych optymalizacji.

W ramach testów postanowiłem sprawdzić go na danych z okresu ostatniego półrocza, by zobaczyć czy potrafi sobie poradzić również na spadającym rynku. Kapitał początkowy został ustawiony na 10 000zł. Finalnie raport z testera okazał się całkiem przyzwoity. Już sam wykres krzywej kapitału nie pozostawia złudzeń, czy automat dalej „ma krzepę”.

Do testu wykorzystano model „Każdy tick” (najbardziej precyzyjna metoda oparta na najmniejszych dostępnych przedziałach czasowych). Poniżej wklejam screen raportu bezpośrednio z testera

.. oraz dodaję także pełny eksport dla dociekliwych 😉

Całość systemu, łącznie z rozbudowanym algorytmem, nie przekroczyła 2000 linii kodu źródłowego, co można odczytać przechodząc na sam koniec pliku.

Za minione półrocze skuteczność wyniosła 75%, czyli znacznie mniej niż wartość z testów przed rozpoczęciem „leżakowania”, co też podkreśla nikłą wartość takich testów bazujących na danych historycznych, kiedy trwają ostatnie optymalizacje kodu. Dlatego dopiero testy od zamknięcia kodu źródłowego, które jednocześnie pokazują zachowanie systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, dają pełniejszy obraz sytuacji.

Niemniej jednak z wyników jego pracy jestem zadowolony, gdyż potrafił sobie poradzić również na rynku niedźwiedzia, co w przypadku automatów jest niezwykle ważne, gdyż ten, który potrafi sobie perfekcyjnie radzić na rynku wzrostowym, często w trakcie bessy potrafi „oszaleć” i wyzerować konto 😉

Także niech każdy początkujący fan automatów pamięta, że wyniki wychodzące na danych historycznych zaraz po ukończeniu programu są mało miarodajne i należy koniecznie schłodzić wielki entuzjazm, który bez wątpienia może się pojawić, gdy testy pokażą ogromne pieniądze, jakie można było zarobić. To tylko historia sprzed utworzenia danego systemu. Dużo ważniejsza jest historia, którą on stworzy już po ostatecznej kompilacji kodu źródłowego.

Reasumując, póki co Olejarz nie ląduje do kosza i dalej będzie poddawany nieodzownej próbie czasu. Zobaczymy co z niego wyrośnie 😉

Jak zapewne wielu z Was bardzo dobrze pamięta, pierwszego marca 1951 roku komuniści strzałem w tył głowy zamordowali Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepkę. Polskich niezłomnych patriotów, przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). Sprzeciwiali się oni sowietyzacji Polski i dewastacji kraju przez wojska radzieckie.

Ten dzień dzięki inicjatywie ustawodawczej śp. Lecha Kaczyńskiego stał się świętem państwowym poświęconym pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czyli wszystkim Polakom, którzy wykazując się męstwem, honorem i niezłomną postawą patriotyczną walczyli po II Wojnie Światowej o godność Ojczyzny, kiedy to czerwony okupant narzucał na nasz kraj chomąto mordując przy tym naszych bohaterów i fałszując historię, by pamięć o nich zaginęła. Na szczęście im się nie udało i dziś możemy oddać cześć naszym dzielnym przodkom.

Niedawno Peter Hug, dyrektor z jednej z największych w USA sieci handlującej detalicznie złotem, stwierdził bez ogródek, że co czwarty nabywca szlachetnego kruszcu jest wariatem paranoicznie wyczekującym krachu całego systemu.

Oczywiście sama nieufność do obecnego systemu, opartego na coraz bardziej rozrastającym się długu, nie stanowi żadnej podstawy do tego, by traktować kogoś jak „oszołoma”. Co więcej każde imperium kiedyś upada, tak było z Imperium Osmańskim, tak było z Imperium Rzymskim i taki los zapewne kiedyś spotka także UE, gdyż jak pokazuje historia, wszystkie wielkie imperia z ostatnich tysiącleci miały swój kres. Także obawy są jak najbardziej na miejscu, pytaniem otwartym pozostaje jedynie czy stanie się to w trakcie naszego życia, czy może zobaczą to wnuki naszych prawnuków 😉

Zatem nieufność to normalna sprawa. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy ktoś zamiast zapewnić odpowiedni byt rodzinie, postanawia „dziadować” i odkładać wszystko w fizycznym złocie, rzekomo twierdząc, że to „dla dobra dzieci”, co oczywiście jest bzdurą. Jeśli dziecko chce na ferie wyjechać z kolegami na narty do Włoch, to jeśli ojciec mu odmówi i ruszy z resztkami wypłaty po złoto – oczywiście „dla dobra syna”, będzie dla niego jedynie „skąpym frajerem”. Taka jest brutalna prawda.

Także wariactwem bez wątpienia jest kupowanie fizycznego kruszcu w sytuacji gdy odbija się to na rodzinie. Natomiast w sytuacji gdy ktoś nie wie co robić z pieniędzmi, to zamiast budować piątą rezydencję na siedemnaście sypialni, w której będzie się spędzało tydzień czy dwa w całym roku (lub co gorsza spekulować na giełdzie bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia), można sobie zamrażać kapitał w kruszcu i potem bawić się w ogrodnika zakopując nabytki. Przyszli poszukiwacze skarbów na pewno się ucieszą 😉

Oczywiście jest też inne zastosowanie fizycznego złota, kiedy kupujemy go by pozostało u nas na zawsze. Wczoraj gdy zerknąłem z rana na wykresy, stwierdziłem, że nadszedł już ten czas i przed południem zacząłem objeżdżać jubilerów (staram się unikać sieciówek, gdyż dobrzy złotnicy potrafią na zamówienie zrobić prawdziwe spersonalizowane cudeńka).

Wybrałem tego, który pomógł mi wnieść wózek z dzieckiem. Uwielbiam obdarowywać żonę biżuterią zarówno bez okazji jak i na okazje, a przecież w trakcie roku jest ich całkiem sporo: Dzień Kobiet, rocznice, urodziny, Święta, także w tym aspekcie jestem wielkim fanem fizycznego kruszcu 🙂 W kwestiach inwestycyjnych, wybieram zdecydowanie instrumenty finansowe i stop loss’a.

Wracając jeszcze do wykresu, możemy wykreślić ciekawą strukturę z geometrii, którą opracował Euklides. Dawno nic nie było z tej tematyki, zatem czas to nadrobić. Dolną linię już wyznaczyłem, natomiast górną każdy kto nie jest leniwy, powinien bez problemu znaleźć, więc pozostawiam to do odszukania we własnym zakresie 😉

Złoto – interwał dzienny

Zwiedzając zamki lubię sprawdzać lokalną kuchnię. Tak też było w Gniewie, gdzie miałem okazję skosztować żebra z dzika marynowane w ziołach i czosnku, podane na borowikach, serwowane z kaszanką z cebulą, burakami w miodzie i gruszką.

Potrawa główna była przyzwoita, natomiast szczególnie wyborny okazał się deser, na który wybraliśmy kluski leniwe.

Dawno nie jadłem tak wybornie przyrządzonych kluseczek, a ich smak na długo pozostanie mi w pamięci. Przy najbliższej nadarzającej się okazji, nie omieszkam ponownie tam zawitać.

Kuchnia zostaje zatem oceniona na piątkę!

Wnętrze lokalu, pomimo faktu iż jest to restauracja hotelowa, jest całkiem przyzwoicie urządzone. Jednak biorąc pod uwagę lokalizację nieopodal zamku, można było dokonać nieco bardziej klimatycznej aranżacji, aniżeli zostało to wykonane. Dlatego za wystrój będzie tylko czwórka.

Obsługa tego dnia była fachowa i zasłużyła na piątkę.

Ocena końcowa: 4,75.

Do całkowitej oceny lokalu wliczają się punkty za wystrój wnętrza i panującą w środku atmosferę, profesjonalizm obsługi oraz jakość potraw. Jest to średnia ważona, gdzie jakość potraw ma podwójną wagę w końcowej ocenie.

Miniony tydzień spędziłem na intensywnej objazdówce po południowych rejonach naszego pięknego kraju, gdzie nie zabrakło wizyty przed gmachem JSW, w celu oceny zniszczeń po zamieszkach, jak i rozmów z górnikami, by sprawdzić jakie były prawdziwe motywy strajku, gdyż bardzo naiwne byłoby bazowanie wyłącznie na tym, co można usłyszeć w TV. Przekonałem się o tym przed laty, kiedy jeszcze mieszkałem w Warszawie i mogłem na żywo uczestniczyć w wielu wydarzeniach, a jeden z marszów miałem okazję oglądać z tarasu widokowego PKiN, gdzie był dobry widok na całość. Potem jak widziałem relacje z tych wydarzeń w niektórych mediach, to miałem wrażenie, że chyba ktoś pomylił nagrania 😉

Wracając jednak do tematu JSW, jak pamiętacie ze styczniowego wpisu mieliśmy wówczas „strajkowy sygnał kupna”, czyli sytuację, kiedy kurs nie chciał spadać pod wpływem bombardowania negatywnymi informacjami. A skoro coś nie chce spadać, to można zacierać ręce 😉

Sygnał na wyjście trafnie rozpracował jeden z Czytelników – Shaqall, który pozostawił następujący komentarz: „Pozostaje jeszcze jeden AS w rękawie (dobry moment na wyjście?). Ogłoszenie wielkiego sukcesu przez wszystkie stron konfliktu – czyli zakończenie negocjacji wielkim pakietem oszczędnościowym i zakończenie strajku!”

Wykres dobitnie pokazuje to, co wywnioskował Shaqall. Dzień odejścia prezesa (czyli przypieczętowania ustaleń kończących ostatecznie strajk) stał się lokalnym szczytem. Jak widać na wykresie odpowiednia interpretacja strajków również przynosi odpowiednie owoce. Po prostu nie można się bać samodzielnego myślenia.

Oczywiście na chwilę obecną wykres nie wygląda tragicznie w kontekście technicznym. Mamy lokalną linię trendu wzrostowego, która póki co nie została jeszcze zanegowana, więc wszystkie scenariusze dalszego rozwoju wypadków są dalej w grze.

Jako ciekawostkę dodam także, że wiedza z „Esencji spekulacji” pozwalała na zakup JSW po jeszcze lepszych cenach, aniżeli „sygnał strajkowy”, gdyż były to poziomy poniżej 17zł. (Jeśli ktoś cierpi na amnezję po szkoleniu, wystarczy przejrzeć otrzymane materiały, zaglądając do działu będącego zaraz za modułem dotyczącym psychologii inwestowania 😉 ). Setup wyłapał między innymi Michał, który włożył „kij w mrowisko” wklejając na naszą grupę dyskusyjną screen ze swojego rachunku brokerskiego, gdzie widniała całkiem przyzwoita suma, a jako, że nie miał czasu wrzucić tego (i jeszcze drugiego zagrania, gdzie było również kilkadziesiąt procent zysku) z wyprzedzeniem, to nastąpiło kuriozalne „lekkie spięcie”, które celnie spuentował Gregory.

Także jak się przespało okazję, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tylko cierpliwie czekać na kolejną. Giełda jest dla nas, a nie my dla niej. No i ta sytuacja pokazuje też dobitnie, że nie wystarczy jedynie posiadać wędkę, ale trzeba też pamiętać o tym, że się ją posiada i jej używać by nie pokryła się kurzem 😉

Wszystko wskazuje na to, że trwający od 28 stycznia strajk przechodzi do historii, a stanowisko utraci prezes Jarosław Zagórowski. Paradoksalnie sporo jego pierwotnych propozycji zostało zaakceptowanych (m.in. 6-dniowy tydzień pracy), więc spór niepotrzebnie trwał tak długo narażając na szwank reputację firmy, co za jakiś czas z pewnością będzie dało się odczuć, gdyż główni odbiorcy na pewno postanowią zdywersyfikować nieco dostawy, by uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Przedłużający się strajk mógłby bez wątpienia doprowadzić spółkę na skraj Rozwiń »

Zgodnie z tym co pisałem w poprzednim wpisie dotyczącym CHF/PLN, nie należało siać paniki, tylko cierpliwie czekać na lepsze ceny.

Moim zdaniem niedawny szczyt w okolicy 5,19zł jest barierą co najmniej średnioterminową i przez wiele miesięcy, a kto wie czy nawet nie lat, nie powinniśmy ustanowić nowego szczytu na franku 😉

Zgodnie z piątkowym wpisem na walorach JSW nastąpiła kontynuacja wzrostów w ramach korekty trendu spadkowego, a piątkowe +9,6% i wtorkowe +9,4% powinny zadowolić nawet największych maruderów 😉 Płynność tego waloru jest spora, zatem bez problemu można było zaangażować znaczny kapitał. Rozwiń »

Na powierzchni dużych miast toczy się dynamicznie życie. Ludzie gdzieś biegną, samochody tłoczą się w korkach, wszędzie duży zgiełk. Jednak czasem wystarczy tylko zejść pod ziemię by znaleźć się w zupełnie innym świecie, gdzie nie zawsze jest w pełni bezpiecznie, ale mając sprawną lampę Davy’ego można się uchronić przynajmniej przed niebezpiecznymi gazami. Śliskie stopnie, poluzowane cegły, nierówności w podłożu i bogactwo flory bakteryjnej można uznać za Rozwiń »

Strajki polegające na całkowitym zaniechaniu produkcji nigdy nie są dobrą informacją dla żadnego zakładu, gdyż odcina się źródło dochodów, co przy niewesołej sytuacji finansowej danej firmy może w przyszłości odbić się nawet na wielkości zatrudnienia.

Jest to zatem bez wątpienia sytuacja negatywna, ale w kontekście spekulacji giełdowych taki strajk potrafi dać wiele cennych wskazówek. Mianowicie, jeśli mimo tak negatywnej sytuacji, kurs zamiast spadać, postanawia rosnąć, oznacza to bez wątpienia, że rynek ma własną ocenę tych wydarzeń 😉

Innymi słowy, samodzielne myślenie jest wskazane, gdyż skoro pod ostrzałem negatywnych informacji kurs nie pikuje gwałtownie do dołu, to może to oznaczać, że dno w okolicy 16zł zostało tymczasowo ubite i nastał czas na kontynuację rozpoczętej w grudniu korekty bardzo długiego trendu spadkowego 😉

Tym razem przyszedł czas by w ramach „obiadu czwartkowego” spotkać się z Absolwentami na Dolnym Śląsku. Była to już trzynasta edycja, lecz dopiero pierwsza zorganizowana we Wrocławiu. Debatowaliśmy na rozmaite tematy, począwszy od tych podróżniczych poprzez tematykę pieców do sauny aż po kwestie historyczne.

Nie zabrakło oczywiście także dyskusji giełdowych. Przejrzeliśmy przyniesione przez Michała wykresy w kontekście Techniki Ichimoku, by rozwiać wszelkie wątpliwości, jak również przedstawiłem walor, który uważam za ciekawy i liczę na nim na solidny zysk 😉 Podczas spotkania odbył się także trzeci IchiChallenge, gdzie były nietuzinkowe zagadki do rozwiązania.

Pobyt we Wrocławiu był także okazją by podzielić się swoją wiedzą, wynikającą z jedenastu lat praktyki giełdowej. Najpierw w sobotę odbyło się szkolenie podstawowe „Esencja spekulacji”, gdzie pokazałem swoją koronną metodologię.

Omówiliśmy na nim wszystkie niezbędne elementy do samodzielnego poruszania się na łowiskach giełdowych od selekcji walorów, poprzez moment kupna, ustawienie zlecenia stop loss i organizację warsztatu pracy tak, by poświęcać na wszystko minimalną ilość czasu. Z ciekawostek, najdłuższą drogę na szkolenie pokonał Łukasz, który przyjechał ze Szczecina.

W niedzielę natomiast rekord odległości należał do Wojtka, który na szkolenie z Techniki Ichimoku przybył aż ze Stuttgartu. Omówiliśmy na nim kompleksowo pełną grację Ichimoku i mam nadzieję, że każdy wybudzony nawet w środku nocy będzie potrafił rzetelnie odczytać sytuację na wykresie.

Poniżej Ewelina w akcji, dzielnie analizuje niuanse, których na próżno szukać w polskojęzycznych publikacjach i w pełni łamie stereotypy jakoby giełda była tylko dla facetów.

W kuluarach mogliśmy także rozmawiać na ciekawe tematy, w których prym wiódł Andrzej opowiadając o swoich przygodach w nurkowaniu do wraków spoczywających na dnie Bałtyku 😉

Dzięki wszystkim za przybycie i udział w tych wydarzeniach. Do następnego razu!

PS Po powrocie rezerwuję oczywiście na pierwszym miejscu zawsze czas dla rodziny, także na nagromadzone maile odpiszę zapewne w przeciągu najbliższych tygodni.

Pamiętam jak w lipcu 2011 roku typując kurs franka szwajcarskiego na poziom 4,10zł wywołałem niezłą burzę i dostałem wiele maili, gdyż wtedy ten poziom wydawał się dla wielu wręcz nierealny. Potem przyszedł czas na rozliczenie prognozy i okazało się, że poziom został osiągnięty z wręcz chirurgiczną precyzją 😉

Dziś tamten poziom wydaje się „maleńki”, gdyż wczoraj padł kolejny rekord, czyli poziom 5,19zł, który chwilowo z pewnością mógł wywołać niezłe palpitacje u każdego, kto ma dług w helweckiej walucie.

Media trąbią teraz o kredytach hipotecznych we franku, ale przy nierzadko 30-letnim okresie kredytowania, takie sezonowe wystrzały nie powinny odgrywać większej roli i nie należy siać paniki. Po prostu to co się przepłaci w trakcie trendu wzrostowego na franku, odzyska się w trakcie trendu spadkowego.

Innymi słowy tak jak można przeczytać w Biblii, zdarzają się lata tłuste, po których przychodzą lata chude i jest to nieuniknione, gdyż każdy trend ulega kiedyś odwróceniu. Ważne by nie przejadać nadwyżek w trakcie tłustych lat, by były rezerwy kiedy nadejdą te chude.

Faraon w trakcie lat obfitości odkładał 1/5 plonów, dzięki czemu przetrwał lata chude. Biblię napisano tysiące lat temu, a czytanie jej ze zrozumieniem uczy także sfery finansowej. Są to ponadczasowe wskazówki.

Pytanie tylko czy w erze konsumpcjonizmu, gdzie coraz większa część społeczeństwa „musi” mieć najnowszego smartfona, najnowszy samochód, największą plazmę 3D, jest możliwe odkładanie regularnie 20% bieżących dochodów?

Potwierdzony w listopadowym wpisie silny trend spadkowy ma się całkiem dobrze i gdyby nie słowa księcia z rodu Saudów, który oznajmił, że ropa już nigdy nie przekroczy 100$ za baryłkę, nie spodziewałbym się przetasowań w szeregu byków, gdyż wykres mówi sam za siebie 😉

Natomiast taka wypowiedź potężnego człowieka z rodziny królewskiej jest dla mnie przysłowiową jaskółką, która zapala ostrzegawczą lampkę.

Pamiętam jak w 2008 roku jeden z prezesów z mięsnej branży zarzekał się, że jego firma nie posiada opcji walutowych. Potem nagle się okazało, że nie tylko owe instrumenty posiadają, ale do tego zanotowali na nich straty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych! Także jak o czymś trąbią media, trzeba ogromne pokłady energii przetransferować do sektora zwanego „samodzielne myślenie” 😉

Odnośnie bariery cenowej, trzymałbym się tezy „nigdy nie mów nigdy”, gdyż rynek w każdej chwili może powiedzieć „sprawdzam”, zatem póki ceny paliwa są niskie zachęcam do aktywnego podróżowania 😉

27 XII 1918 roku, czyli dokładnie 96 lat temu, miał miejsce perfekcyjnie zorganizowany zryw narodowy, który zakończył się pełnym sukcesem. Było to zarazem drugie zwycięskie powstanie w Wielkopolsce, gdyż 112 lat wcześniej nasi rodacy spuścili łomot Prusakom, a także jedno z czterech w historii, w których odnieśliśmy zdecydowany tryumf. Rozwiń »